本發(fā)明涉及一種基于懲罰回歸的快速異常點(diǎn)檢測(cè)方法，首先判斷線性回歸模型中是否存在內(nèi)生解釋變量，當(dāng)不存在內(nèi)生解釋變量時(shí)，依據(jù)數(shù)據(jù)點(diǎn)的方差規(guī)律，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)方差的懲罰加權(quán)最小二乘目標(biāo)函數(shù)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方差進(jìn)行選擇和估計(jì)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方差的選擇和估計(jì)結(jié)果檢驗(yàn)異方差，從而進(jìn)行異常點(diǎn)的檢測(cè)，當(dāng)存在內(nèi)生解釋變量時(shí)，依據(jù)數(shù)據(jù)點(diǎn)的均值規(guī)律，構(gòu)造均值漂移模型，根據(jù)均值漂移模型構(gòu)建懲罰融合廣義矩目標(biāo)函數(shù)，進(jìn)行均值漂移參數(shù)的選擇和估計(jì)，根據(jù)均值漂移參數(shù)的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行異常點(diǎn)的檢測(cè)。本發(fā)明不需要構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并求其分布，避免了比如最大似然估計(jì)等復(fù)雜的運(yùn)算，能夠一步給出所有數(shù)據(jù)的異常點(diǎn)情況，解決多個(gè)異常點(diǎn)時(shí)傳統(tǒng)方法在掩蓋和淹沒(méi)這兩種現(xiàn)象下可能失效的問(wèn)題，節(jié)省檢測(cè)的運(yùn)行時(shí)間，提高數(shù)據(jù)處理的效率。