本發(fā)明公開了一種指數(shù)化證券組合的數(shù)據(jù)處理方法及裝置，本發(fā)明涉及大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域，該方法包括：對(duì)獲取的指數(shù)化證券組合的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選取值處理，得到處理后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；對(duì)處理后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行多元線性回歸分析和顯著性檢驗(yàn)，得到指數(shù)化證券組合的有效因子；根據(jù)指數(shù)化證券組合的有效因子，建立指數(shù)化證券組合的多因子風(fēng)險(xiǎn)模型；根據(jù)指數(shù)化證券組合的多因子風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)指數(shù)化證券組合進(jìn)行收益和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測。本發(fā)明可通過以有效因子建立多因子風(fēng)險(xiǎn)模型，能夠在很大程度上降低進(jìn)行收益和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測建模分析時(shí)，需使用的方差?協(xié)方差矩陣參數(shù)的個(gè)數(shù)，提升了收益和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測建模的效率，降低了對(duì)指數(shù)化證券組合進(jìn)行收益和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的失效率。